Когда дело доходит до финансовых рынков, одним из наиболее распространенных терминов является волатильность. Хотя многие люди знают о его важности, не все полностью его понимают, и еще меньше людей могут воспользоваться волатильностью рынка. И вы хотите узнать больше об одном из важнейших качеств финансовых рынков – волатильности? Тогда вы находитесь в правильном месте!
Что такое волатильность?
В начале поймите значение термина волатильность. Вот определение:
- Волатильность — это мера изменения цены финансового актива за определенный период времени. Он указывает на уровень риска, связанного с изменением цены финансового актива. Одной из основных характеристик любого финансового рынка является волатильность.
- Волатильность финансового актива измеряется в основном техническими индикаторами и другими индикаторами, а волатильность портфеля измеряется изменениями доходности.
Вот как выглядит взаимосвязь между волатильностью и доходностью:
- Высокая волатильность — большие изменения цены, что может означать более высокий риск и более высокую потенциальную прибыль.
- Низкая волатильность — меньшие изменения цены, что может означать меньший риск и меньшую потенциальную прибыль.
- Волатильность рынка может быть измерена в пропорциональных и абсолютных величинах, и обе меры используются на практике.
Почему вы должны следить за волатильностью?
Каждому трейдеру и инвестору полезно учитывать волатильность финансового инструмента, которым он будет торговать, прежде чем вступать в сделку. Причин этому много, и они являются ключом к будущему успеху финансовых рынков.
Вот наиболее важные причины для мониторинга волатильности:
- Да, вы можете определить риск сделки, которую планируете открыть.
- Определите потенциальную прибыль от сделки, которую вы планируете открыть.
- Сопоставлять уровни входа и выхода, а также уровни, на которых выставлять отложенные ордера, с движением рынка.
- Он может предоставить вам информацию о предстоящем прорыве уровня поддержки или сопротивления.
- Чтобы иметь возможность определить профиль риска и потенциальную прибыль всего портфеля активов, которыми вы владеете.
- Вы можете сравнить два финансовых актива по волатильности, чтобы выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Между тем, когда речь идет о фондовых рынках, повышение волатильности часто связано с увеличением вероятности падения цен.
Виды волатильности рынка
Волатильность рынка может быть двух видов:
- Историческая волатильность. Он основан на прошлых колебаниях цены конкретного финансового актива. Рассчитать историческую волатильность относительно просто, так как достаточно определить стандартное отклонение исторической кривой финансового актива в пределах желаемого периода времени. Но прошлые данные не гарантируют будущих результатов.
- Скрытая волатильность. В отличие от исторических, скрытая волатильность рынка основана на колебаниях риска финансового актива. Следовательно, это ожидаемая продолжительность жизни рассматриваемого производного финансового инструмента (очень часто используется в опционах). Он соответствует ожидаемой участниками рынка средней волатильности базового актива (валюты, акции, индекса и т. д.).
Оба типа волатильности имеют свои ограничения, поэтому хорошо знать оба.